México | Tesis de doctorado

Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006

dc.creatorAndoni Gárritz Cruz
dc.creatorANDONI GÁRRITZ CRUZ
dc.date.accessioned2018-05-07T18:30:51Z
dc.date.accessioned2022-10-13T21:30:16Z
dc.date.available2018-05-07T18:30:51Z
dc.date.available2022-10-13T21:30:16Z
dc.date.created2018-05-07T18:30:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/628877
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4220533
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationversión publicada
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBolsa Mexicana de Valores--Modelos matemáticos
dc.subjectProcesos estocásticos
dc.subjectValores (Finanzas)--Modelos matemáticos
dc.subjectAcciones (Bolsa)--Precios--Modelos matemáticos
dc.titleSaltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
dc.typeTesis de doctorado


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