INMUNIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS CON FUTUROS DE TASAS DE INTERÉS: UN ANÁLISIS DE DURACIÓN Y CONVEXIDAD CON EL MODELO DE NELSON Y SIEGEL

dc.creatorFRANCISCO VENEGAS-MARTÍNEZ
dc.date.accessioned2019-10-08T20:37:37Z
dc.date.accessioned2022-10-13T21:21:51Z
dc.date.available2019-10-08T20:37:37Z
dc.date.available2022-10-13T21:21:51Z
dc.date.created2019-10-08T20:37:37Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/635600
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4219549
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=1954
dc.rightsRAM. Revista de Administração Mackenzie
dc.sourceRAM. Revista de Administração Mackenzie (Brasil) Num.1 Vol.4
dc.subjectAdministración y Contabilidad
dc.subjectInmunización de portafolios
dc.subjectRiesgo de tasa de interés
dc.subjectFuturos
dc.subjectValor en riesgo
dc.titleINMUNIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS CON FUTUROS DE TASAS DE INTERÉS: UN ANÁLISIS DE DURACIÓN Y CONVEXIDAD CON EL MODELO DE NELSON Y SIEGEL
dc.typeArtículo científico


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