Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado

dc.creatorJosé Jorge Mora Rivera
dc.creatorAndrés Zamudio Carrillo
dc.creatorHugo Javier Fuentes Castro
dc.date.accessioned2019-10-08T20:35:10Z
dc.date.accessioned2022-10-13T21:14:16Z
dc.date.available2019-10-08T20:35:10Z
dc.date.available2022-10-13T21:14:16Z
dc.date.created2019-10-08T20:35:10Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/634967
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4218627
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rightsAnálisis Económico
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.72 Vol.XXIX
dc.subjectEconomía y Finanzas
dc.subjectPrecios agrícolas
dc.subjectvolatilidad
dc.subjectmodelos GARCH multivariados
dc.titleVolatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado
dc.typeArtículo científico


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