dc.contributorDr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa
dc.contributorDr. Miguel Torres Cisneros
dc.contributorDr. David Rivera Caballero
dc.contributorDr. Macario Schettino Yáñez
dc.creatorVILLEGAS ZERMEÑO, J. EDDIE CESAR; 411982
dc.creatorVillegas Zermeño, J. Eddie C.
dc.date.accessioned2015-08-17T09:30:32Z
dc.date.accessioned2022-10-13T20:32:32Z
dc.date.available2015-08-17T09:30:32Z
dc.date.available2022-10-13T20:32:32Z
dc.date.created2015-08-17T09:30:32Z
dc.date.issued2005-02-01
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/567154
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4213480
dc.description.abstractExisten muchas formás de predecir el comportamiento de los mercados financieros de manera experimental, desde los modelos clásicos de pronósticos como lo son los modelos econométricos, las series de tiempo, las relaciones de causalidad y las metodologías
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationversión publicada
dc.relationREPOSITORIO NACIONAL CONACYT
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsopenAccess
dc.titleComparación de Tres Algoritmos Genéticos, un Algoritmo de Conteo y un Algoritmo Voraz a la Información de 10 Años de los Rendimientos de 40 Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores
dc.typeTesis Doctorado / doctoral Thesis


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