Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México

dc.creatorBárbara Ruth Trejo Becerril
dc.creatorBÁRBARA RUTH TREJO BECERRIL
dc.date.accessioned2018-05-10T13:01:14Z
dc.date.accessioned2022-10-13T20:03:33Z
dc.date.available2018-05-10T13:01:14Z
dc.date.available2022-10-13T20:03:33Z
dc.date.created2018-05-10T13:01:14Z
dc.date.issued2004
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/629423
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4209900
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationversión publicada
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBolsa Mexicana de Valores
dc.subjectInversiones--Modelos matemáticos
dc.subjectInversiones--Procesos de Lévy
dc.subjectInversiones--Procesos estocásticos
dc.subjectFinanzas--Modelos matemáticos
dc.titleProcesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
dc.typeTesis de doctorado


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