Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch-NIG(SC) para la volatilidad

dc.creatorAmbrosio Ortiz Ramírez
dc.creatorAMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ
dc.date.accessioned2018-05-10T02:54:09Z
dc.date.accessioned2022-10-13T19:52:02Z
dc.date.available2018-05-10T02:54:09Z
dc.date.available2022-10-13T19:52:02Z
dc.date.created2018-05-10T02:54:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/629360
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4208550
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationversión publicada
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Valoración
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Modelos matemáticos
dc.subjectInstrumentos financieros
dc.titleValuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch-NIG(SC) para la volatilidad
dc.typeTesis de doctorado


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