Modelos para administración de riesgo estructural

dc.contributorRuiz Porras, Antonio
dc.contributorPacheco Velazquez, Ernesto A.
dc.contributorRivera Gonzalez, Igor Patricio
dc.creatorCastillo Huerta, Edgar R.
dc.date.accessioned2015-08-17T11:37:29Z
dc.date.accessioned2022-10-13T18:56:38Z
dc.date.available2015-08-17T11:37:29Z
dc.date.available2022-10-13T18:56:38Z
dc.date.created2015-08-17T11:37:29Z
dc.date.issued2007-11-01
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/572656
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4202371
dc.description.abstractEl propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado (VaR)
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleModelos para administración de riesgo estructural
dc.typeTesis de doctorado


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