Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal

dc.creatorGuillermo Einar Moreno Quezada
dc.creatorGUILLERMO EINAR MORENO QUEZADA
dc.date.accessioned2018-05-10T04:25:58Z
dc.date.accessioned2022-10-13T18:52:10Z
dc.date.available2018-05-10T04:25:58Z
dc.date.available2022-10-13T18:52:10Z
dc.date.created2018-05-10T04:25:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/629373
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4201146
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationversión publicada
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAdministración de riesgos--Modelos matemáticos
dc.subjectDerivados financieros--Valoración--Modelos matemáticos
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Modelos matemáticos
dc.titleDiscontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
dc.typeTesis de doctorado


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