Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México

Hedging Ratios with Futures on Brazil and Mexico Stock Exchange Indexes

dc.creatorDE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955
dc.creatorBUCIO PACHECO, CHRISTIAN; 298950
dc.creatorCARVAJAL GUTIERREZ, LIDIA ELENA; 319399
dc.creatorDE JESUS GUTIERREZ, RAUL
dc.creatorBUCIO PACHECO, CHRISTIAN
dc.creatorCARVAJAL GUTIERREZ, LIDIA ELENA
dc.date2022-01-19T23:49:23Z
dc.date2022-01-19T23:49:23Z
dc.date2021-07-01
dc.date.accessioned2022-10-13T00:21:05Z
dc.date.available2022-10-13T00:21:05Z
dc.identifier2448-7678
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11799/111955
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4155246
dc.descriptionEste trabajo de investigación estima las razones de cobertura óptima a través de un modelo VAR Bayessiano.
dc.descriptionEl objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinámicas de cobertura de mínima varianza. El método evalúa la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y futuros de Brasil y México. Los hallazgos muestran que el modelo VAR bayesiano presenta el mejor desempeño fuera de la muestra para minimizar la varianza del portafolio de cobertura en la mayoría de los horizontes de tiempo. La originalidad del trabajo se atribuye a que el modelo VAR bayesiano no ha sido aplicado en el diseño de estrategias de cobertura en mercados accionarios desarrollados y emergentes, particularmente para Brasil y México. Entre las limitaciones, la eficiencia de la cobertura puede llegar a ser inestable para los diferentes horizontes de tiempo debido al efecto de la reducción del tamaño de la muestra.
dc.descriptionNinguno
dc.languagespa
dc.publisherInvestigación Administrativa
dc.relation50
dc.relation2021
dc.relation128
dc.relation//doi.org/10.35426/IAv50n128.06
dc.rightsopenAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectResearch Subject Categories
dc.subjectBolsa de valores de Brasil
dc.subjectBolsa de valores de México
dc.subjectMercados de futuros
dc.subjectRazones de cobertura dinámicas
dc.subjectModelo VAR Bayesiano
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES
dc.titleRazones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México
dc.titleHedging Ratios with Futures on Brazil and Mexico Stock Exchange Indexes
dc.typeArtículo
dc.typearticle


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