UNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO

dc.creatorDIAZ HERNANDEZ,ADAN
dc.creatorRAMIREZ SANCHEZ,JOSE CARLOS
dc.date2009-12-01
dc.date.accessioned2017-03-07T16:38:09Z
dc.date.available2017-03-07T16:38:09Z
dc.identifierhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702009000200004
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/404986
dc.descriptionEl documento propone una metodología para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas técnicas tradicionales, en particular cuando ésta incorpora cópulas elípticas generalizadas y/o agrupadas del tipo t de Student para modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo, o cuando hace uso de la TVE para analizar el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio. En la aplicación de los algoritmos se utilizan datos de un banco mexicano.
dc.formattext/html
dc.languagees
dc.publisherILADES - Universidad Alberto Hurtado.
dc.sourceRevista de análisis económico v.24 n.2 2009
dc.subjectCapital económico requerido
dc.subjectriesgo de crédito
dc.subjectcópulas
dc.subjectvalores extremos
dc.titleUNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO
dc.typeArtículos de revistas


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