dc.contributor | Pereira, André Gustavo Campos | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9595940897662539 | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/7174877398310072 | |
dc.contributor | Souza, Francisco Antônio Morais de | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9477911972635606 | |
dc.contributor | Campos, Viviane Simioli Medeiros | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5096180173266440 | |
dc.creator | Silva, Jackelya Araújo da | |
dc.date.accessioned | 2015-02-25 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T15:22:31Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T23:08:55Z | |
dc.date.available | 2015-02-25 | |
dc.date.available | 2015-03-03T15:22:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T23:08:55Z | |
dc.date.created | 2015-02-25 | |
dc.date.created | 2015-03-03T15:22:31Z | |
dc.date.issued | 2008-03-11 | |
dc.identifier | SILVA, Jackelya Araújo da. A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito. 2008. 64 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. | |
dc.identifier | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18627 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3948002 | |
dc.description.abstract | In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher | BR | |
dc.publisher | UFRN | |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística | |
dc.publisher | Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Teoria da ruína | |
dc.subject | Classificação de risco | |
dc.subject | Cadeia de Markov | |
dc.subject | Probabilidade de ruína | |
dc.subject | Tempo de ruína | |
dc.subject | Severidade da ruína | |
dc.subject | Sistemas de equações integrais do tipo Volterra | |
dc.subject | Ruin theory | |
dc.subject | Credit rating | |
dc.subject | Markov chain | |
dc.subject | Default probability | |
dc.subject | Default time | |
dc.subject | Severity of ruin | |
dc.subject | Recursive equation | |
dc.subject | Volterra type integral equation system | |
dc.title | A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito | |
dc.type | masterThesis | |