Thesis
Riesgo de crédito, un análisis de cointegración con choques en la inversión extranjera directa
Fecha
2013-12-06Registro en:
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Institución
Resumen
El objetivo del siguiente trabajo es explicar la relación a largo plazo que tienen los índices de mora de las
carteras comercial, consumo y vivienda frente a choques en la inversión extranjera directa en Colombia.
Para ello se toman en cuenta variables de actividad económica, tasa de interés, desempleo e índices de
precios para tener un panorama macro de los choques. En el modelo propuesto, evidencia como un
aumento en los flujos de capitales extranjeros reduce los índices de mora reduciendo el riesgo de crédito en
la economía, pero los impactos en las diferentes variables macroeconómicas varían dependiendo de la
cartera que se está modelando.
Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8991