dc.date.accessioned2013-12-06T22:51:13Z
dc.date.accessioned2022-09-23T14:03:08Z
dc.date.available2013-12-06T22:51:13Z
dc.date.available2022-09-23T14:03:08Z
dc.date.created2013-12-06T22:51:13Z
dc.date.issued2013-12-06
dc.identifierAlmeida, D. (2011). Acceso al crédito de los hogares y techos a las tasas de interés.
dc.identifierBanco Central de Chile. (2011). Riesgo sistémico Asociado a los Hogares en Chile.
dc.identifierBanco de la Republica. (2012). Reporte de estabilidad Financiera. Bogota.
dc.identifierColombia, S. F. (2011). Circular Externa 043. Bogotá.
dc.identifierColombia, S. F. (2011). Circular Externa 043. Bogotá.
dc.identifierDuca, J., & Rosenthal, S. (s.f.). Borrowing Constraints, Households Debt and Racial Descrimination in Loan Markets. Journal of Financial Intermediation.
dc.identifierFuenzalida, M., & Ruiz-Tagle, J. (2009). Riesgo Financiero de los Hogares.
dc.identifierGutiérrez, J., Capera, L., & Estrada, D. (2011). Un análisis de endeudamiento de los hogares. Bogotá.
dc.identifierHjalmarsson, E., & Österholm, P. (2007). Testing for Cointegration Using the Johansen MOthodology when Variables are Near-Integrated. International Monetary Fund.
dc.identifierLutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. New York.
dc.identifierMankiw, G. (2007). Macroeconomía.
dc.identifierUNAM. (2004). Curso de Predicción Económica y Empresarial.
dc.identifierVásquez, D. M., & Gutiérrez, J. (2008). Un analisis de Cointegracionpara el riesgo de credito. Bogotá.
dc.identifierEl Tiempo (2006). "Inversion extranjera en Colombia creció 227 por ciento en el 2005". Bogotá. (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2011419)
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10818/8990
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3473428
dc.description.abstractEl objetivo del siguiente trabajo es explicar la relación a largo plazo que tienen los índices de mora de las carteras comercial, consumo y vivienda frente a choques en la inversión extranjera directa en Colombia. Para ello se toman en cuenta variables de actividad económica, tasa de interés, desempleo e índices de precios para tener un panorama macro de los choques. En el modelo propuesto, evidencia como un aumento en los flujos de capitales extranjeros reduce los índices de mora reduciendo el riesgo de crédito en la economía, pero los impactos en las diferentes variables macroeconómicas varían dependiendo de la cartera que se está modelando. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8991
dc.languagees
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.publisherEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisherEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectCrédito -- Inversiones internacionales -- Colombia
dc.subjectCrédito internacional -- Inversiones extranjeras -- Colombia
dc.subjectInversiones -- Tasas de interés -- Colombia
dc.titleRiesgo de crédito, un análisis de cointegración con choques en la inversión extranjera directa
dc.typeThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución