| dc.date.accessioned | 2013-12-06T22:51:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-23T14:03:08Z | |
| dc.date.available | 2013-12-06T22:51:13Z | |
| dc.date.available | 2022-09-23T14:03:08Z | |
| dc.date.created | 2013-12-06T22:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-06 | |
| dc.identifier | Almeida, D. (2011). Acceso al crédito de los hogares y techos a las tasas de interés. | |
| dc.identifier | Banco Central de Chile. (2011). Riesgo sistémico Asociado a los Hogares en Chile. | |
| dc.identifier | Banco de la Republica. (2012). Reporte de estabilidad Financiera. Bogota. | |
| dc.identifier | Colombia, S. F. (2011). Circular Externa 043. Bogotá. | |
| dc.identifier | Colombia, S. F. (2011). Circular Externa 043. Bogotá. | |
| dc.identifier | Duca, J., & Rosenthal, S. (s.f.). Borrowing Constraints, Households Debt and Racial Descrimination in
Loan Markets. Journal of Financial Intermediation. | |
| dc.identifier | Fuenzalida, M., & Ruiz-Tagle, J. (2009). Riesgo Financiero de los Hogares. | |
| dc.identifier | Gutiérrez, J., Capera, L., & Estrada, D. (2011). Un análisis de endeudamiento de los hogares. Bogotá. | |
| dc.identifier | Hjalmarsson, E., & Österholm, P. (2007). Testing for Cointegration Using the Johansen MOthodology
when Variables are Near-Integrated. International Monetary Fund. | |
| dc.identifier | Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. New York. | |
| dc.identifier | Mankiw, G. (2007). Macroeconomía. | |
| dc.identifier | UNAM. (2004). Curso de Predicción Económica y Empresarial. | |
| dc.identifier | Vásquez, D. M., & Gutiérrez, J. (2008). Un analisis de Cointegracionpara el riesgo de credito. Bogotá. | |
| dc.identifier | El Tiempo (2006). "Inversion extranjera en Colombia creció 227 por ciento en el 2005". Bogotá.
(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2011419) | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10818/8990 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3473428 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del siguiente trabajo es explicar la relación a largo plazo que tienen los índices de mora de las
carteras comercial, consumo y vivienda frente a choques en la inversión extranjera directa en Colombia.
Para ello se toman en cuenta variables de actividad económica, tasa de interés, desempleo e índices de
precios para tener un panorama macro de los choques. En el modelo propuesto, evidencia como un
aumento en los flujos de capitales extranjeros reduce los índices de mora reduciendo el riesgo de crédito en
la economía, pero los impactos en las diferentes variables macroeconómicas varían dependiendo de la
cartera que se está modelando.
Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8991 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de la Sabana | |
| dc.publisher | Economía y Finanzas Internacionales | |
| dc.publisher | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana | |
| dc.source | Universidad de la Sabana | |
| dc.subject | Crédito -- Inversiones internacionales -- Colombia | |
| dc.subject | Crédito internacional -- Inversiones extranjeras -- Colombia | |
| dc.subject | Inversiones -- Tasas de interés -- Colombia | |
| dc.title | Riesgo de crédito, un análisis de cointegración con choques en la inversión extranjera directa | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
