Riesgo soberano y sus determinantes

dc.contributorGómez González, Jose Eduardo
dc.creatorPrieto Robayo, Maria Catalina
dc.date.accessioned2019-08-23T13:40:03Z
dc.date.accessioned2019-11-21T18:44:44Z
dc.date.available2019-08-23T13:40:03Z
dc.date.available2019-11-21T18:44:44Z
dc.date.created2019-08-23T13:40:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifierhttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20158
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3062391
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisherMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisherFacultad de Economía
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourceJ. Aizenman, Y. Jinjarak y D. Park. Fundamentals and sovereign risk of emerging markets. Pacific Economic Review, 21 (2): 151 – 177, 2016.
dc.sourceM. Amstad, E. Remolona y J. Shek. How do global investors differentiate between sovereign risk? The new normal versus the old. Journal of International Money and Finance, 66: 32 – 48, 2016.
dc.sourceV. Arakelian, P. Dellaportas, R. Savona & M. Vezzoli. Sovereign risk zones in Europe during and after the debt crisis. Quantitative Finance, 19 (6): 961 – 980, 2019.
dc.sourceL. Ball y N. G. Mankiw. What do Budget Deficits Do? National Bureau of Economic Research Working Papers, 5263, 1995.
dc.sourceS. Banerji, A. Ventouri, y Z. Wang. The sovereign spread in asian emerging economies: The significance of external versus internal factors. Economic Modelling, 36:566 – 576, 2014.
dc.sourceJ. G. Brida, D. Matesanz-Gómez y M. Nela- Seijas. Debt and growth: A non-parametric approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Application, 486: 883 – 894, 2017
dc.sourceM. Cantero-Sáiz, S. Sanfilippo-Azofra, M.B. Torre-Olmo y C. Lopez-Gutiérrez. El riesgo soberano y sus efectos asimétricos sobre la transmisión de la política monetaria. GCG: Revista de globalización, competitividad & gobernailidad, 9(1): 33 – 50, 2015.
dc.sourceJ. H. Cochrane. Understanding policy in the great recession: Some unpleasant fiscal arithmetic. National Bureau of Economic Research Working Papers, 16087, 2010.
dc.sourceA. Chudik y M. H. Pesaran.Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors. Journal of Econometrics, 188(2):393-420, 2015.
dc.sourceA. Chudik y M. H. Pesaran. Large panel data models with cross-sectional dependence: A survey. CESifo Working Paper Series 4371, CESifo Group Munich, Agosto 2013.
dc.sourceB. Eichengreen y A. Mody. What explains changing spreads on emerging-market debt: Fundamentals or market sentiment? NBER Working Papers 6408, National Bureau of Economic Research, Inc, Feb. 1998.
dc.sourceS. Eichler y D. Maltritz. The term structure of sovereign default risk in emu member countries and its determinants. Journal of Banking & Finance, 37(6):1810 – 1816, 2013.
dc.sourceFondo Monetario Internacional. Anual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018. Washington, DC: FMI, 2019.
dc.sourceD. Fuenzalida, S. Mongrut y M. Nash. Riesgo país y riesgo soberano: Concepto y medición. Remef – The Mexican Journal of Economics and Finance, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 4(4): 347-367, diciembre 2005.
dc.sourceJ. Frieden y S. Walter. Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. Annual Review of Political Science, 20: 371 – 390, 2017.
dc.sourceN. Gennaioli, A. Martin y S. Rossi. Sovereign default, domestic banks, and financial institutions. The Journal of Finance. 69(2): 819 – 866, 2014.
dc.sourceW. G. Gale y P. R. Orszag. The Economic Effects of Long-Term Fiscal Discipline. The Urban Institute Discussion Paper No. 8, abril 2003.
dc.sourceM. Gómez-Puig, S. Sosvilla-Rivero, y M. del Carmen Ramos-Herrera. An update on EMU sovereign yield spread drivers in times of crisis: A panel data analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 30:133 – 153, 2014.
dc.sourceY. Lee, K. Hong y K. Yang. Sovereign risk contagion in East Asia: A mixture of time – varying copulas approach. Emerging Markets Finance & Trade, 54: 1513 – 1537, 2018
dc.sourceF. Longstaff, J. Pan, L. Pedersen, y K. Singleton. How sovereign is sovereign credit risk? American Economic Journal: Macroeconomics, 3(2):75–103, 2011.
dc.sourceJ. Morales y P. Tuesta. Calificaciones de crédito y riesgo país. Revista Estudios Económicos, Banco Central de Reserva del Perú, 3, 1998.
dc.sourceD. Ordoñez-Callamand, J.E. Goméz-Gonzalez y L.F. Melo-Velandia. Sovereign default risk in OECD countries: do global factors matter? North American Journal of Economics and Finance, 42: 629-639, 2017.
dc.sourceE. Özmen y Ö. D. Yasar. Emerging market sovereign bond spreads, credit ratings and global financial crisis. Economic Modelling, 59:93 – 101, 2016.
dc.sourceM. C. Ramos-Herrera y S. Sosvilla-Rivero. An empirical characterization of the effects of public debt on economic growth. Applied Economics, 49 (35): 3495 – 3508, 2017.
dc.sourceC. M. Reinhart y K. S. Rogoff. This Time is Different Eight Centuries of Financial Folly. Economics Books, Princeton University Press, edición 1, número 8973, 2009.
dc.sourceC. M. Reinhart y K. S. Rogoff. Growth in Time of Debt. American Economic Review, 100 (2): 573 – 578, 2010.
dc.sourceC. Van – Rijckeghem y B. Weder. Political institutions and debt crises. Public Choice, 138: 387 – 408, 2009
dc.sourceK. Ters y J. Urban. Intraday dynamics of credit risk contagion before and during the euro area sovereign debt crisis: Evidence from central Europe. International Review of Economics and Finance, 54: 123 – 142, 2018.
dc.subjectRiesgo soberano
dc.subjectModelo probabilístico probit ordenado
dc.subjectModelo probabilístico probit de respuesta binaria
dc.titleRiesgo soberano y sus determinantes
dc.typemasterThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución