| dc.contributor | LECHUGA ARIZMENDI, JUAN JOSE | |
| dc.creator | ALVARADO GOMEZ, ANA GRISELDA | |
| dc.creator | GARCIA ROMERO, ANA KARINA | |
| dc.date | 2017-12-16T01:15:28Z | |
| dc.date | 2017-12-16T01:15:28Z | |
| dc.date | 2015-11-29 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T21:33:08Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T21:33:08Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.11799/68109 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2904028 | |
| dc.description | El trabajo elaborado y los resultados obtenidos se agrupan en cuatro capítulos. El primer capítulo pretende ponernos en contexto proporcionando una visión general sobre el Sistema Financiero Mexicano, su composición, funcionamiento y regulación actual. Se aborda también la clasificación de Mercados Financieros, haciendo especial hincapié en el Mercado de Capitales y en los instrumentos que se manejan dentro del mismo, punto que da pie al segundo capítulo de esta tesis.
El Capítulo 2 se enfoca en desglosar los conceptos de riesgo y riesgo financiero, se explica la importancia de su cuantificación junto con algunas definiciones que nos permiten entender el tema de una mejor manera. Se desarrolla brevemente el Modelo de Markowitz y el Método del Modelo de Precios de Títulos Financieros o Capital Asset Princing Model (CAPM) que dan sentido a la construcción del portafolio con el cual se trabajó. Así mismo se exponen los fundamentos teóricos y supuestos del Valor en Riesgo (VaR) y de los dos métodos de valuación cuya eficacia pretendemos comparar.
A lo largo del tercer capítulo se describe la construcción del portafolio utilizado en base a los modelos descritos en la sección anterior y se presenta paso por paso el cálculo del VaR a través de los dos modelos sugeridos, de esta forma se exponen los resultados de cada practica y la comparación entre ellos.
Finalmente, la última parte se conforma de las conclusiones y hallazgos obtenidos del trabajo de investigación y de la comprobación de la hipótesis plateada en un principio. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | METODOLOGIAS DELTA-NORMAL | |
| dc.subject | MONTECARLO | |
| dc.subject | VALOR EN RIESGO (VaR) | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR) | |
| dc.type | Tesis | |
