dc.creator | Gavira Durón, Nora | |
dc.creator | Aguilar Galindo, Julio Irving | |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T02:26:19Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T02:26:19Z | |
dc.date.created | 2017-03-03T02:26:19Z | |
dc.date.issued | 2017-01-26 | |
dc.identifier | Gavira Durón, Nora.; Aguilar Galindo, Julio Irving. (2017). " Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas ". Estocástica: finanzas y riesgo, 7 (1), pp. 27-66. | |
dc.identifier | 2007-5383 | |
dc.identifier | 2007-5375 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11191/4945 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n1/Gavira | |
dc.description.abstract | La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo,
debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas,
se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar
la eficiencia de los mismos. En este trabajo se presentan las características y
aplicaciones de métodos numéricos para la valuación de las opciones asiáticas; se
incluye el cálculo con la fórmula cerrada para hacer un comparativo de resultados,
en los casos en que se puede calcular el costo de la prima mediante fórmula. Se describen
ventajas y desventajas de los métodos; los métodos suponen una tasa libre de
riesgo constante, volatilidad constante y una distribución de precios lognormal. En
este contexto se concluyó que el método Monte Carlo es el que presenta resultados
más confiables para evaluar opciones asiáticas.
Abstract:
The most common way to value options is by closed formulas; however, because this
formulas do not necessarily exist for all types of Asian options, it is necessary to apply
numerical methods and compare their results to determine their efficiency. This paper
describes the characteristics and applications of numerical methods for the valuation
of Asian Options. The calculation with closed formulas is included to compare
results, in those cases where the formula can be used. Advantages and disadvantages
of the methods are described; they assumed a constant risk free rate, constant volatility
and a lognormal distribution of prices. Within the context of this article, it can
be concluded that the Montecarlo Method achieves the most reliable results when
valuing Asian options.
Clasificación JEL (JEL Classification): C02, C13, C63, G13
Palabras clave (Key words): opciones asiáticas, precio de la opción, métodos numéricos. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.subject | Opciones asiáticas (palabras clave) | |
dc.subject | Precio de la opción (palabras clave) | |
dc.subject | Métodos numéricos (palabras clave) | |
dc.title | Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas | |
dc.type | Article | |