Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 2 (julio-diciembre, 2014)-

dc.creatorHoyos Reyes, Luis Fernando, presidente
dc.creatorMartínez Preece, Marissa del Rosario, editora
dc.date.accessioned2015-06-11T21:23:42Z
dc.date.available2015-06-11T21:23:42Z
dc.date.created2015-06-11T21:23:42Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier2007-5383
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11191/2797
dc.identifierhttps://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n2/
dc.description.abstractSe ofrecen cuatro artículos que incluyen modelos que proponen tanto mejores formas de medir ciertos fenómenos como formas alternativas de realizar estimaciones sobre fenómenos económicos o valuaciones de instrumentos financieros. PALABRAS CLAVE: Factor de descuento estocástico. Método generalizado de Momentos. México. Chile. Merton. Black-Sholes. Prima. Seguros. KEYWORDS: Stochastic Discount Factor. Generalized Method of Moments. Premium. Insurances.
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsopenAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.subjectTasas de interés
dc.subjectEstadística matemática
dc.subjectSeguros
dc.titleEstocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 2 (julio-diciembre, 2014)-
dc.typeOther


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