dc.creator | Venegas Martínez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2013-10-08T22:17:18Z | |
dc.date.available | 2013-10-08T22:17:18Z | |
dc.date.created | 2013-10-08T22:17:18Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier | Investigación Económica, Vol. LXVIII, Núm. 268, abril-junio 2009, pp. 69-114. | |
dc.identifier | 0185-1667 | |
dc.identifier | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17031 | |
dc.description.abstract | En el trabajo se desarrolla un modelo macroeconómico estocástico con un sector financiero. Todas las variables macroeconómicas fundamentales evolucionan de acuerdo a procesos que combinan un movimiento Browniano con saltos de Poisson. Específicamente, el movimiento Browniano modela las fluctuaciones que se observan todos los días y el proceso de Poisson modela los movimientos atípicos (auges o caídas) que ocasionalmente ocurren. El modelo propuesto incorpora la exposición de los agentes (consumidores, empresas y gobierno) a los distintos riesgos financieros que afectan sus procesos de toma de decisiones y considera de manera explícita el efecto de la incertidumbre fiscal y monetaria sobre el equilibrio. En el equilibrio se determinan endógenamente la tasa de inflación, la tasa de acumulación de capital, la tasa impositiva a la riqueza y los rendimientos de los activos disponibles en la economía. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.subject | Modelos macroeconómicos | |
dc.subject | Mercados financieros | |
dc.subject | Política fiscal | |
dc.subject | Valuación de activos | |
dc.title | Un modelo estocástico de equilibrio macroeconómico: acumulación de capital, inflación y política fiscal. | |
dc.type | Article | |