Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV

dc.creator	Segura Rodríguez, Diana del Carmen
dc.creator	Venegas Martínez, Francisco
dc.creator	Allier Campuzano, Héctor
dc.date.accessioned	2013-09-30T22:30:13Z
dc.date.available	2013-09-30T22:30:13Z
dc.date.created	2013-09-30T22:30:13Z
dc.date.issued	2013-07
dc.identifier	eseconomía, vol. VIII, núm. 38, abril-junio 2013.
dc.identifier	1665-8310
dc.identifier	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16986
dc.description.abstract	En el trabajo se desarrollo un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (VAR) y vectores de corrección de error (VEC) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I - 2011-IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrando (Eangle-Granger, 1987 y Johansen, 1988). La utilización de estos métodos es con el fin de saber cuál de los dos captura mejor la dinámica inflacionaria en México.
dc.language	es
dc.publisher	Instituto Politécnico Nacional
dc.subject	Modelo econométrico estructural
dc.subject	Inflación
dc.subject	Cointegración
dc.subject	Vectores autorregresivos
dc.subject	Vectores de corrección de error
dc.title	Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV
dc.type	Article