dc.creator | Martínez Sánchez, José Francisco | |
dc.creator | Venegas Martínez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2013-03-20T21:50:25Z | |
dc.date.available | 2013-03-20T21:50:25Z | |
dc.date.created | 2013-03-20T21:50:25Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier | Panorama Económico, Vol. VIII, Núm. 15, julio-diciembre 2012. | |
dc.identifier | 1870-2171 | |
dc.identifier | ESE | |
dc.identifier | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14578 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es proponer una estructura teórica dinámica para calcular un conjunto coherente de Valores en Riesgo para varios periodos a través de un proceso estocástico incremental. Para ello se utiliza la topología de un árbol de decisión para caracterizar los posibles estados del proceso y calcular sus probabilidades. Los estados forman un conjunto de aceptación coherente de Valores en Riesgo representando un cono convexo cerrado. A diferencia de los modelos estocásticos para un sólo periodo, el modelo dinámico propuesto permite al tomador de decisiones contar con información dinámica sobre la máxima pérdida esperada de un portafolio o estrategia de inversión y, de esta manera, poder determinar el capital mínimo requerido. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
dc.subject | Medida de riesgo dinámica | |
dc.subject | Medidas coherentes de riesgo | |
dc.subject | Árbol binomial de decisión | |
dc.title | Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional | |