Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.

dc.creatorLópez Herrera, Francisco
dc.creatorVenegas Martínez, Francisco
dc.creatorOrtiz Ramírez, Ambrosio
dc.date.accessioned2013-01-15T23:25:44Z
dc.date.available2013-01-15T23:25:44Z
dc.date.created2013-01-15T23:25:44Z
dc.date.issued2011-12
dc.identifierEstocástica, Finanzas y Riesgo, Año 1, Núm. 1, Julio-Diciembre 2011
dc.identifierESE
dc.identifierhttp://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10563
dc.description.abstractEn este trabajo se valúa una nota estructurada que incluye un bono cupón cero y que paga al vencimiento el rendimiento logarítmico de un índice accionario aplicado a un nominal predeterminado. Dicha nota tiene además inmerso un portafolio de opciones europeas (de compra o venta) y/o contratos forward. Específicamente se proporciona una fórmula cerrada del precio de dicha nota; el precio, como es de esperarse, satisface la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes (1873) y Merton (1973).
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana
dc.subjectProductos derivados
dc.subjectNotas estructurades
dc.subjectModelación matemática
dc.titleValuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.
dc.typeArticle


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