Modelos Estocásticos en la Valuación de Activos y Opciones Financieras

dc.contributor	Robles Bernal, Manuel
dc.creator	Rodríguez Valdez, Silvia
dc.date.accessioned	2012-07-28T05:46:24Z
dc.date.available	2012-07-28T05:46:24Z
dc.date.created	2012-07-28T05:46:24Z
dc.date.issued	2012-07-28
dc.identifier	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5966
dc.description.abstract	El principal objetivo de esta tesis es, analizar como se modelan tanto los precios de una acción como los precios de un derivado de está, ”las opciones de tipo europeo”, basados en el arbitraje y cobertura. observando la importancia y el alcance que tiene la matemática en finanzas. Y aunque para esto se hacen supuestos irreales, este contexto nos ayudara a comprender mejor la teoría más general.
dc.language	es
dc.relation	Tesis 2008;38
dc.subject	Modelos Estocásticos Valuación Activos Opciones Financieras
dc.title	Modelos Estocásticos en la Valuación de Activos y Opciones Financieras
dc.type	Thesis