Construcción de un modelo rating de admisión para la clasificación de riesgo crédito

Abstract

El presente documento busca construir un modelo de rating de admisión para créditos de empresas, que adicionalmente sirva como herramienta de apoyo a la clasificación de riesgo de una institución financiera. Homologa el resultado del modelo con las clasificaciones exigidas por la SBIF, para la cartera de evaluación individual. El rating al igual que el scoring, busca otorgar un puntaje a los clientes que ingresan o están dentro de una institución financiera, con el fin de identificar el nivel de riesgo que tiene tanto una empresa como persona. Este tipo de modelos busca estimar una probabilidad de incumplimiento que logre discriminar entre clientes que cumplen versus los que incumplen en sus pagos. El cálculo de este modelo utiliza una base de una institución financiera, donde la cartera estudiada corresponde a los créditos comerciales de los mayores deudores, cuyos clientes principales son pequeñas y medianas empresas. La creación de este modelo permite tener un parámetro objetivo y cuantitativo de cada cliente, ayudando a la clasificación de riesgo basada en la opinión de expertos del banco. Los resultados obtenidos muestran que el modelo puede discriminar entre clientes que cumplen versus los que incumplen sus obligaciones de crédito, dando un ordenamiento según su nivel de riesgo. La creación de perfiles a través de bad rates fue la solución más adecuada para homologar a las clasificaciones de riesgo, exigidas por el ente supervisor (SBIF). Lo conseguido en esta tesis fue desarrollar una metodología cuantitativa que complementa la labor de la evaluación individual. Dado el desarrollo de esta herramienta, es posible realizar un análisis cuantitativo como cualitativo, con el fin de tener una mejor gestión de riesgo y mejorar la calidad crediticia de la cartera, como así también aportar en el cálculo de provisiones por riesgo de crédito.