Estimación de riesgo con transacciones discontinuas

dc.creator	Gregoire Cerda, Jorge
dc.date.accessioned	2012-06-25T20:42:00Z
dc.date.accessioned	2019-04-26T00:03:19Z
dc.date.available	2012-06-25T20:42:00Z
dc.date.available	2019-04-26T00:03:19Z
dc.date.created	2012-06-25T20:42:00Z
dc.date.issued	1987-12
dc.identifier	Estudios de Economía. Vol. 14, No. 2, Diciembre 1987, Págs. 257-271
dc.identifier	0304-2758
dc.identifier	http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/128368
dc.identifier.uri	http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2432689
dc.description.abstract	La existencia de fricción en los mercados de capital genera demoras en el ajuste de los precios y anomalías en los retornos observados, produciéndose finalmente un problema econométrico de error en las variables en aplicaciones del modelo de mercado usual. Estos problemas se estudian para el mercado accionario chileno y puede concluirse que para reducir los sesgos de estimación del parámetro de riesgo beta, parece conveniente incorporar términos de adelanto y rezago para el retorno del índice de mercado, de acuerdo al método de coeficientes agregados de Dimson.
dc.language	es
dc.publisher	Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios
dc.title	Estimación de riesgo con transacciones discontinuas
dc.type	Artículos de revistas