Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas

dc.contributorRamirez, Hugo E.
dc.creatorRodriguez Carvajal, Fabio Andres
dc.date.accessioned2018-08-24T21:49:36Z
dc.date.available2018-08-24T21:49:36Z
dc.date.created2018-08-24T21:49:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifierhttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359
dc.description.abstractThis Master's Thesis develops three methods to perform the evaluation of European-style Asian options with a strike fixed or variable. Because no there are necessarily closed formulas for all types of Asian options, it is necessary to apply numerical methods and compare their results for determine the eficiency of them. The market model assumed is a model Basic Black-Scholes with a lognormal asset price, a risk-free rate constant and constant volatility.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisherMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisherFacultad de Economía
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.
dc.rightsAtribución 2.5 Colombia
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subjectOpción asiática
dc.subjectOpción de precio promedio
dc.subjectOpción exótica
dc.subjectOpción dependiente de la trayectoria
dc.subjectPromedio aritmético
dc.subjectPromedio geométrico
dc.subjectValoración de opciones
dc.subjectSimulación de Monte Carlo
dc.subjectDiferencias finitas
dc.subjectModelo binomial
dc.subjectVariables control
dc.subjectVariables antitéticas
dc.titleMétodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
dc.typemasterThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución