Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.

dc.creatorGallón Gómez, Santiago
dc.creatorGómez Portilla, Karoll
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:24Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:24Z
dc.date.created2018-03-07T13:43:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifierhttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15497
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.relationhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119/1013
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto completo)
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
dc.source2145-454X
dc.source0123-5362
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectEconometría financiera
dc.subjectmodelos MGARCH
dc.subjectvolatilidad tiempovariante
dc.subjectcorrelación
dc.subjectretornos de la tasa de cambio
dc.subjectvalor en riesgo.
dc.titleDistribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.
dc.typearticle


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