Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés

dc.contributorSerrano, Rafael
dc.creatorPinto Torres, Eddie Sebastián
dc.date.accessioned2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.available2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.created2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifierhttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14393
dc.identifierhttps://doi.org/10.48713/10336_14393
dc.description.abstractThis text presents a methodology to calculate the probabilities of predetermined agents from the information available in the market. Using the risk rates as a useful approximation to extract the survival probabilities of the observed spreads, through the JPMorgan model. In addition, closed formulas are derived for average risk rates. The model is then tested with current data and the difference is estimated versus the results proposed by the information provider Bloomberg. Finally, the results obtained are used to calculate the unilateral default risk adjustment of the parties in a contract with a single cash
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisherMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisherFacultad de Economía
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectCVA
dc.subjectDefault
dc.subjectRiesgo
dc.subjectUCVA
dc.titleValoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés
dc.typemasterThesis


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