dc.creatorChávez-Bedoya, Luis
dc.creatorLoaiza Alamo, Carlos
dc.creatorTéllez de Vettori, Giannio
dc.date.accessioned2015-03-31T20:14:49Z
dc.date.available2015-03-31T20:14:49Z
dc.date.created2015-03-31T20:14:49Z
dc.date.issued2015-04
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11362/37834
dc.identifierLC/G.2636-P
dc.identifier7
dc.description.abstractEn este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos.
dc.languagees
dc.relationRevista CEPAL
dc.relationRevista CEPAL
dc.relation115
dc.titlePrecios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima
dc.typeTexto


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