Tesis
Modelación de Series de Tiempo Multivariadas usando Cópulas Dinámicas
Autor
Rivera Ramírez, Francisco Javier
Institución
Resumen
Es habitual que las series de temporales que presentan el fenómeno conocido como heterocedasticidad condicional sean modeladas por medio de procesos GARCH. En la literatura de los modelos GARCH multivariados (MGARCH) se conocen varias clases, tales