Modelación de Series de Tiempo Multivariadas usando Cópulas Dinámicas

dc.creatorRivera Ramírez, Francisco Javier
dc.date2014
dc.date.accessioned2018-11-19T14:17:58Z
dc.date.available2018-11-19T14:17:58Z
dc.identifierhttp://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/339
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2257046
dc.descriptionEs habitual que las series de temporales que presentan el fenómeno conocido como heterocedasticidad condicional sean modeladas por medio de procesos GARCH. En la literatura de los modelos GARCH multivariados (MGARCH) se conocen varias clases, tales
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCIMAT
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/about/cc0/
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/MSC/Cópulas Dinámicas, Modelos GARCH, Series de Tiempo
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/1
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/12
dc.titleModelación de Series de Tiempo Multivariadas usando Cópulas Dinámicas
dc.typeTesis
dc.audiencestudents


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