Determinación de indicadores de riesgo bancario y el entorno macroeconómico en Venezuela (1997-2009)

Determination of bank risk indicators and macroeconomic conditions in Venezuela (1997-2009)

dc.creatorBriceño Santafé, Yasmin
dc.creatorOrlandoni M., Giampaolo
dc.date2014-06-10T15:53:56Z
dc.date2014-06-10T15:53:56Z
dc.date2014-06-10T15:53:56Z
dc.date.accessioned2017-03-03T14:42:24Z
dc.date.available2017-03-03T14:42:24Z
dc.identifier1315-2467
dc.identifierhttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38630
dc.identifier198702me336
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/220893
dc.descriptionLos bancos comerciales y universales venezolanos, al igual que la gran mayoría de bancos en el resto del mundo, están expuestos a riesgos financieros (riesgo de crédito, riesgo de liquidez) y a riesgos operacionales, entre otros. En el presente estudio se utilizan los modelos estadísticos de ecuaciones estructurales, a través del software LISREL, para determinar indicadores de riesgo bancario, así como evaluar las principales relaciones existentes entre los diversos tipos de riego bancarios y las principales variables microeconómicas y macroeconómicas que conforman la actividad bancaria y financiera del país. El modelado permitió evaluar los tres tipos de riesgos. Se encontraron nuevos indicadores estadísticamente significativos en la evaluación de los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Se evidencia además la importante influencia que tiene el entorno macroeconómico sobre los tres tipos de riesgo estudiados.
dc.description55-88
dc.descriptionyasbrice@unellez.edu.ve
dc.descriptionorlandon@ula.ve
dc.descriptionsemestral
dc.descriptionVenezuelan commercial and universal banks, as many banks in the rest of the world, are exposed to financial risks (credit risk, liquidity risk) and to operational risks. In this paper, the main relationships between the risks factors faced by banks and relevant economic variables are analysed, using structural equations models (Jöreskog’s LISREL models). This sort of statistical modelling allows the evaluation of the three types of risks, finding new indicators for the assessment of those risks. The influence of the macroeconomic environment on the three types of risks analysed is also confirmed.
dc.languagees
dc.subjectModelo de ecuaciones estructurales
dc.subjectRiesgo bancario
dc.subjectRiesgo de crédito
dc.subjectRiesgo de liquidez
dc.subjectRiesgo operacional
dc.subjectInstituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES)
dc.subjectFacultad de Ciencias Económicas y Sociales
dc.subjectStructural equation model
dc.subjectBank risk
dc.subjectCredit risk
dc.subjectLiquidity risk
dc.subjectOperational risk
dc.subjectRevista Economía: Artículos
dc.subjectRevista Economía
dc.subjectCiencias Económicas y Sociales
dc.subjectRevistas
dc.titleDeterminación de indicadores de riesgo bancario y el entorno macroeconómico en Venezuela (1997-2009)
dc.titleDetermination of bank risk indicators and macroeconomic conditions in Venezuela (1997-2009)
dc.typeArtículos de revistas


Este ítem pertenece a la siguiente institución