La Estructura Temporal de Tasas de Interés en México: ¿Puede ésta Predecir la Actividad Económica Futura?

dc.creatorCastellanos, Sara G.
dc.creatorCamero, Eduardo
dc.date2014-07-31T22:05:50Z
dc.date2014-07-31T22:05:50Z
dc.date2003
dc.date.accessioned2018-04-19T21:04:19Z
dc.date.available2018-04-19T21:04:19Z
dc.identifierRevista de Análisis Económico 18(2): 2003, p. 33-66
dc.identifier0716-5927
dc.identifiereISSN 0718-8870
dc.identifier
dc.identifierhttp://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/1790
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1370807
dc.descriptionThis article uses conventional models to evaluate whether the term structure of interest rates can predict economic activity in Mexico. A positive relationship between interest rate differentials and economic activity is detected, even after controlling for the monetary policy stance through short term interest rates or monetary aggregates. The differentials among longer term interest rates are found to contain more information about future economic activity than the shorter term ones
dc.languagespa
dc.publisherILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios
dc.rightsAttribution 3.0 Unported
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subjectModelos económicos
dc.subjecttasas de interés
dc.titleLa Estructura Temporal de Tasas de Interés en México: ¿Puede ésta Predecir la Actividad Económica Futura?
dc.typeArtículos de revistas


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