| dc.contributor | Dr. Antonio Ruiz Porras | |
| dc.contributor | Dr. Ernesto A. Pacheco Velazquez | |
| dc.contributor | Dr. Igor Patricio Rivera Gonzalez | |
| dc.creator | Castillo Huerta, Edgar R. | |
| dc.date | 2015-08-17T11:37:29Z | |
| dc.date | 2015-08-17T11:37:29Z | |
| dc.date | 2007-11-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-16T18:27:40Z | |
| dc.date.available | 2018-03-16T18:27:40Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11285/572656 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1211652 | |
| dc.description | El propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado (VaR) | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Riesgo Estructural | |
| dc.subject | Metodología VaR | |
| dc.subject | Administración de Riesgo Integral | |
| dc.subject | Medidas de Control de Riesgo de Fondeo | |
| dc.subject | Ciencias Sociales / Social Sciences | |
| dc.title | Modelos para Administración de Riesgo Estructural-Edición Única | |
| dc.type | Tesis | |
