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Inferência em grafos aleatórios exponenciais através de métodos MCMC
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarCâmpus São CarlosEstatística - Es, 2020-12-11)
In this work we study statistical inference methods for random graphs. In particular, we study the Exponential Random Graph Model and we study Bayesian estimator based on Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithm. We apply ...
A Bayesian Analysis in the Presence of Covariates for Multivariate Survival Data: An example of Application
(UNIV NAC COLOMBIA, DEPT ESTADISTICABOGOTÁ, 2011)
In this paper, we introduce a Bayesian analysis for survival multivariate data in the presence of a covariate vector and censored observations. Different ""frailties"" or latent variables are considered to capture the ...
Uma abordagem bayesiana para o mapeamento de QTLS utilizando o método MCMC com saltos reversíveis
(Editora da Universidade Federal de Lavras, 2009)
A utilização de metodologias bayesianas tem se tornado frequente nas aplicações em Genética, em particular em mapeamento de QTLs usando marcadores moleculares. Mapear um QTL significa identificar sua localização ao longo ...
Climate changes and their effects in the public health: use of poisson regression models
(Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, 2010)
Modelo de mistura com número de componentes desconhecido: estimação via método split-merge
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-11-30)
We propose the split-merge MCMC and birth-split-merge MCMC algorithms to analyse mixture models with an unknown number of components. The strategy for splitting is based on data and posterior distribution. Allocation ...
Estimativa da relação hipsométrica em clones de Eucalyptus sp. com o modelo de curtis ajustado por métodos bayesianos empíricos
(Sociedade de Investigações Florestais, 2013-02)
The model of Curtis was considered in this work for the hypsometric relationship in Eucalyptus sp. clones with parameters submitted to restrictions. A Bayesian a priori density was empirically constructed to infer the ...
Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloSÃO PAULO, 2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns ...