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Mostrando ítems 21-30 de 2650
Essays on asset pricing and option valuation
(2020-12-21)
Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ...
D-capm: ¿una alternativa válida al capital asset pricing model?
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2019)
Term structure movements implicit in Asian option prices
(2008)
In this paper we implement dynamic term structure models that adopt bonds and Asian options in the estimation process. The goal is to analyse the pricing and hedging implications of term structure movements when options ...
Concentrated ownership and equilibrium asset prices
(2012-12)
Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Young, Old, Conservative and Bold: The Implications of Heterogeneity of Finite Lives for Asset Pricing
(2012-12)
Trabalho apresentado por Nicolae Gârleanu - UC Berkeley no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Time-aggregation effects on estimating asset pricing models
(2012-12)
Trabalho apresentado por Imen Ghattassi - Banque de France no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Experiments with the Lucas asset pricing model
(2012-12)
Trabalho apresentado por Peter Bossaerts - California Institute of Technology (Caltech) no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ...
Exact arbitrage, well-diversified portfolios and asset pricing in large markets
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 2001-05-01)
In a model of a nancial market with an atomless continuum of assets, we give a precise and rigorous meaning to the intuitive idea of a \well-diversi ed' portfolio and to a notion of \exact arbitrage'. We show this notion ...
Equilibria in exchange economies with financial constraints: beyond the Cass trick
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 2005-08-05)
We consider an exchange economy under incomplete financiaI markets with purely financiaI securities and finitely many agents. When portfolios are not constrained, Cass [4], Duffie [7] and Florenzano-Gourdel [12] proved ...
Uso de modelos de Machine Learning em Asset Pricing: Um estudo do cross section de retornos brasileiro
(2022-04-25)
Este trabalho busca investigar se os modelos de machine learning, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) e Principal Component Regression (PCR) sao capazes de contribuir para a explicação do cross section ...