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Mostrando ítems 1-10 de 353
Os determinantes do risco sistemático
(2009-06-23)
As teorias sobre risco sistemático iniciadas em 1932 com Knight sempre buscaram determinar variáveis que pudessem explicar e determinar o nível de risco sistemático de um sistema financeiro. Neste sentido, este estudo ...
Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas
(2016-02-04)
Esse estudo busca analisar os impactos causados pelo Ciclo Monetário, o Ciclo Econômico, o Nível da Indústria e a Condição do Mercado de Ações nas variáveis do CAPM para portfólios de ações de diferentes setores da indústria ...
Uma contribuição ao estudo de fatores sistemáticos influenciadores da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários
(2000-03-30)
Este trabalho avalia a relação entre fatores sistemáticos, informações imperfeitas, seleção adversa, risco moral e a inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários. Empiricamente, desenvolvemos um conjunto de ...
Análise da relação entre as informações contábeis e o risco sistemático no mercado brasileiroAnalysis of the relationship between accounting information and systematic risk in the Brazilian market
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2012)
De acordo com a literatura existente, as informações contábeis representam um importante estimador dos fluxos de caixa futuros da empresa, servindo, portanto, para fins de avaliação do risco de um investimento em ações. ...
Análise do risco sistemático e idiossincrático em portfólios de ações nos mercados desenvolvidos e emergentes
(2017-01-19)
This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ...
A estabilidade do coeficiente beta: uma análise empírica no mercado de ações de São Paulo
(1986)
Analisa a estabilidade do coeficiente beta no mercado de ações de são Paulo, no período de 1970 a 1980, aplicando procedimentos desenvolvidos em outros países e comparando os resultados. Aborda as fontes de erros das ...
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
(2015-04-07)
We develop an affine jump diffusion (AJD) model with the jump-risk premium being determined by both idiosyncratic and systematic sources of risk. While we maintain the classical affine setting of the model, we add a finite ...
Análise de riscos: um modelo de assinatura de risco voltada para segurança da informação
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2009-07-13)
A Análise de Risco incorpora a avaliação do risco e seu gerenciamento, isto é, ela combina processos sistemáticos para a identificação do risco e suas consequências, e como lidar ou tratar estes riscos. Esta dissertação ...