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Mostrando ítems 1-10 de 111
Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07)
En el presente artículo se valora un proyecto de inversión a través de la Teoría de Juegos de Opciones Reales (ROG, por sus siglas en inglés), este enfoque permite ampliar el análisis estándar de valoración al incorporar ...
A consolidated model of real options, game theory and transactions costs analysis for the design of contractual arrangementsUN MODELO CONSOLIDADO DE OPCIONES REALES, TEORÍA DE JUEGOS Y ANÁLISIS DE COSTOS DE TRANSACCIÓN PARA EL DISEÑO DE ACUERDOS CONTRACTUALES
(FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2015)
Intertemporal coordination with delay options
(Academic Press Inc Elsevier Science, 2015-05)
This paper studies equilibrium selection in intertemporal coordination problems with delay options. The risk-dominant action of the underlying one-shot game is selected when frictions are arbitrarily small. Larger frictions ...
Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-10-18)
Las empresas de la nueva economía como start up, empresas de base tecnólogicas, intangibles en I&D, e inversiones en estrategias innovadoras, entre otras, se caracteriza por su dinamismo y flexibilidad. Para su ...
Entrando em um novo mercado: estudo do caso Gol utilizando-se opções reais e teoria dos jogos
(2007-02-05)
O trabalho tem como objetivo criar um modelo de avaliação de investimentos para a entrada em um novo mercado que possua duas características fundamentais: que considere a possibilidade de aumentar ou reduzir o projeto ao ...