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Mostrando ítems 1-10 de 1337
Método BFGS estructurado para la estimación de máxima verosimilitud.
(2018-07-24)
Teniendo en cuenta la estructura especial de la matriz hessiana del logaritmo de la función de verosimilitud análoga a la estructura encontrada en problemas de mínimos cuadrados no lineales, se propone el método BFGS ...
Estimación del parámetro de dispersión en la distribución binomial negativa en estudios estratificados
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019)
En el presente trabajo se estudio, analizo y describió el comportamiento de los diferentes estimadores del parámetro de dispersión de la distribución binomial negativa (NB), cuando se tiene datos de conteo en un diseño de ...
Estimación del parámetro de dispersión en la distribución binomial negativa en estudios estratificados
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019)
Simplificación del gradiente de la función de máxima verosimilitud del análisis factorial confirmatorio
(Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y Escuela de Matemática, San José, Costa Rica., 2016)
Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales
(Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y Escuela de Matemática, San José, Costa Rica., 2022)
Estimación del parámetro de dispersión en la distribución binomial negativa en estudios estratificados
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019)
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los ...