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Mostrando ítems 1-10 de 22
Wavelet Smoothed Empirical Copula EstimatorsEstimadores Suavizados de Cópulas via Ondaletas
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2010)
Simulación de campos aleatorios con dependencia no multi-gaussiana empleando cópulas
(Facultad de Ingeniería, 2015)
Nonparametric Generation of Synthetic Data Using Copulas
(Universidad EAFITMaestría en Matemáticas AplicadasEscuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Departamento de Ciencias MatemáticasMedellín, 2023)
This article presents a novel nonparametric approach to generate synthetic data using copulas, which are functions that explain the dependency structure of the real data. The proposed method addresses several challenges ...
Simulación de campos aleatorios con dependencia no multi-gaussiana empleando cópulas
(Facultad de Ingeniería, 2015)
Valor en riesgo para un portafolio de activos a través del método de cópulas
(2013-09-24)
En el presente documento se estima el valor en riesgo (VaR) de un portafolio de acciones conformado por la acción de Bancolombia y la acción de Ecopetrol. Se calcula el VaR a través de la metodología de cópulas la cual ...
Cópulas: un nuevo enfoque para la modelización de campos aleatorios
(2013-05)
El estudio de fenómenos espacio-temporales que actúan aleatoriamente se modelan por medio de métodos geo estadísticos, desarrollados originalmente para predecir la distribución de probabilidad para operaciones mineras, ...
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
(2009-02-06)
Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando ...