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Mostrando ítems 1-10 de 228
Volatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de ações
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNAdministração, 2021-04-22)
The following paper aims to study the informational content about future volatility in Implicit and historical volatility. In order to do that, using data of Petrobrás Stocks and its options from january 2010 to december ...
O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR
(2010-05-26)
This paper proposes the historical simulation model to calculate the VaR, considering return ajusted by the realized volatility measured from intraday returns. The database consists of five most liquid share among the ...
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
(2014-01-29)
Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a ...
Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
(2010-02-11)
Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção ...
Value-at-risk: aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil
(2000-04-04)
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre VAR no Brasil e no exterior. Testa o desempenho de cinco metodologias de VAR, a saber: metodologia Paramétrica com uso da ...
Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil
(2016-11)
De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ...
Análisis comparativo de modelos de cálculo de volatilidad bajo un entorno de crisis financiera
(San Pedro Garza García: UDEM, 2021)