Volatilidad EWMA vs volatilidad histórica, una prueba empírica sobre la validez de modelos de pronóstico de volatilidad de las tasas de captación a corto plazo en Colombia

Registro en:

https://hdl.handle.net/20.500.12032/114905

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8404228

Autor

Pèz Mora, Germán

Institución

Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Venezuela)

Materias

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