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Mostrando ítems 1-10 de 432
El VAR econométrico como alternativa de estimación del valor en riesgo a través de variables fundamentales y de mercado
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2010)
Las entidades financieras deben gestionar sus riesgos de mercado por mandato regulatorio. A pesar de esto, las crisis asociadas con este tipo de riesgo siguen presentándose, generando pérdidas cada vez más significativas ...
Análisis Comparativo de una Metodología Alterna para el Cálculo del Valor en Riesgo y del Requerimiento Patrimonial por Riesgo Precio en Costa Rica
(2022-03-28)
Se analiza de forma comparativa los resultados de ejercicios de Valor en Riesgo para distintos portafolios de inversiones en escenarios de distinta índole.
COMPARACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE UN PORTAFOLIO COMPUESTO POR ACCIONES DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) vs OTRO PORTAFOLIO COMPUESTO DE ACCIONES DEL ÍNDICE MÉXICO (INMEX)
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
Divulgación del valor en riesgo (VaR) previo a la crisis en el sector bancario español
(Universidad EAFIT, 2014)
La gestión del riesgo ha asumido una enorme importancia en las instituciones
financieras. Los bancos divulgan su exposición a los riesgos del mercado a través del Valor
en Riesgo (Value at risk, VaR). Este trabajo evalúa ...
Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo teoría y aplicaciones
(Universidad EAFITMaestría en Matemáticas AplicadasEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas, 2010)
Metodologías de estimación del valor en riesgo (VaR) : índice Nasdaq compuesto bajo, métodos paramétricos, no paramétricos y de valor extremo
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2023)
Value-at-Risk (VaR) is a measure of market risk that aims to establish the upper limit of possible losses in the value of an asset or portfolio of assets, under a previously defined confidence level. Nowadays there are ...
Value at risk (Var) calculation in the hidrothermal dispatch at medium termCálculo del valor en riesgo (VaR) en el despacho hidrotérmico a mediano plazo
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ciencias Básicas, 2011)
Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasMaestría en Administración, 2011-06-07)
The purpose of this paper is to evaluate different methods to estimate VaR for a portfolio of Colombian peso, Brazilian real and Mexican peso. The evaluation was
done thru the empirical comparison of the following methods: ...
Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2007)
El valor en riesgo VaR, es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos paramétricos y modelos ...