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Mostrando ítems 1-10 de 37
IS IT RISK?: AN AUTOMATED APPROACH TO EXPLAIN THE EX ANTE UIP DEVIATIONS OF BRAZIL
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009)
On uncovered interest parity puzzles: excess return, asymmetry and crash risk
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2017-01-19)
This dissertation evaluates implications of the uncovered interest parity (UIP) equation for the pound/dollar nominal exchange rate variation and for the return of the carry trade investment strategy. Conditioned on interest ...
Eficiência do mercado de câmbio brasileiro: comportamento do mercado em face às crises, mudanças políticas e econômicas
(2020-01-21)
A taxa de câmbio é um assunto sempre presente nas discussões sobre política econômica brasileira, sendo a flutuação do câmbio um fator relevante aos agentes de mercado que recorrem aos contratos futuros de câmbio (forward) ...
The Uncovered Interest Parity in the Foreign Exchange (FX) MarketsA Paridade Descoberta das Taxas de Juros nos Mercados de Moedas Estrangeiras (FX)
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)
Hedged interest parity: ensaios sobre o prêmio pelo risco cambial com uso de opções
(2008-02-18)
Este trabalho propõe a modelagem da paridade hedgeada de juros (HIP, hedged interest parity) – uma alternativa ao uso da paridade descoberta de juros (UIP, uncovered interest parity) que faz uso de opções sobre a taxa de ...