Investidores em geral buscam maximizar seus retornos ao mesmo tempo em que minimizam seus riscos. Porém, a escolha dos ativos e seus pesos dentro de uma carteira de investimentos para a obtenção dos objetivos citados, não ...

This work is about the main issues of active credit portfolio management in commercial banks, which are abandoning the more traditional approach of credit management in favor of this new one. First, the paper presents a ...

A discussão entre acadêmicos e alguns dos grandes protagonistas do mercado acionário mundial sobre a escolha do estilo adequado de seleção de investimentos continua inabalável. De um lado, a Teoria Moderna de Portfólio ...

Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de ...

This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ...

This thesis proposes, in an unprecedented manner in Brazil, an extension of the investment allocation method called Permanent Portfolio, created by Harry Browne and detailed by Rowland and Lawson. The extension is to adjust ...

Um dos aspectos relevantes no desenvolvimento de novos produtos é uma seleção adequada de projetos de desenvolvimento, visando uma tomada de decisão mais eficaz, o que a literatura usualmente denomina de gestão de portfolio. ...