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Mostrando ítems 1-10 de 246
Qual índice de mercado utilizar?: um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira
(2010-05-20)
Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo ...
Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATCâmpus Sorocaba, 2018-11-14)
The study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and ...
Efeitos da diversificação de ativos na eficiência da gestão dos investimentos dos fundos de pensão brasileiros
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
A gestão de carteiras de ativos financeiros e a importância de sua eficiência no mercado de ações
(Universidade Federal de São Paulo, 2021-08-06)
O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise aprofundada das características da gestão de carteiras de ativos financeiros que se mostra eficiente ou não, exemplificando seus impactos ao mercado de ações. Para ...
Uma análise acerca da performance de carteiras representativas selecionadas a partir de fundos de investimento em ações através do modelo de markowitz
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)