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Mostrando ítems 1-10 de 2695
Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
The classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non ...
Propuesta metodológica para la conformación de un portafolio óptimo en la Bolsa de Valores de Guayaquil
(Universidad del Azuay, 2021)
Selección de portafolio y asignación óptima de capital para fondos de inversión colectiva en Colombia por perfil de riesgo de inversionista
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasBogotá, 2022)
This work will develop an optimal portfolio selection exercise composed of Colombian Collective Investment Funds, according to the risk profile of investors, based on the portfolio theory of Markowitz (1952). The results ...
Contraste entre un portafolio de inversión basado en la Teoría de Portafolios de Markowitz y Algoritmos Genéticos. Caso: Emisoras que conforman el IPC de la BMV entre 2008 y 2012
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010-07-01)
Se presenta la reseña de los textos que dieron origen a la teoría moderna del portafolio, en donde se destaca el hallazgo reciente para la academia norteamericana del texto pionero de Bruno De Finnetti y la formulación de ...
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
Evaluar la diversidad, entendida como la distribución del capital entre las especies componentes de un mercado accionario, y la relativa estabilidad del mismo en el largo plazo, permiten hacer inferencias con aplicación ...
Combining multi-criteria decision analysis with integer lineal programming for portfolio selection – case of application the dax german stock market
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasMaestría en Administración de EmpresasDepartamento de Gestión Organizacional, 2016-01-01)
Optimización de portafolios de generación de energía eléctrica, incorporando fuentes de energía renovable: aplicación al mercado colombiano
(Universidad EAFITMaestría en Economía AplicadaEscuela de Economía y Finanzas, 2017)
Estructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)