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Mostrando ítems 1-10 de 228
Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
The classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non ...
Selección de portafolio y asignación óptima de capital para fondos de inversión colectiva en Colombia por perfil de riesgo de inversionista
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasBogotá, 2022)
This work will develop an optimal portfolio selection exercise composed of Colombian Collective Investment Funds, according to the risk profile of investors, based on the portfolio theory of Markowitz (1952). The results ...
Contraste entre un portafolio de inversión basado en la Teoría de Portafolios de Markowitz y Algoritmos Genéticos. Caso: Emisoras que conforman el IPC de la BMV entre 2008 y 2012
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
Descripción y Comparación de los Métodos de Optimización Multiobjetivo Restricción para el Modelo de Markowitz
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2023)
Dentro de los problemas de optimización el multiobjetivo es uno de los más frecuentes que aparece en las aplicaciones de la Economía, debido a su naturaleza variable al considerar familias de funciones a optimizar. Comúnmente ...
Estructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
APPLICATION MODEL BLACK - LITTERMAN A SELECTION OF INTERNATIONAL PORTFOLIOSAplicación del modelo de Black - Litterman a la selección de portafolios internacionales
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2014)
Black-Litterman vs Markowitz : un ejercicio de optimización de portafolios de inversión en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2015)
Determinación de un portafolio óptimo de inversiones en negocios inclusivos del Ecuador mediante la aplicación de teoría de Portafolios de Harry Markowitz.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2016)
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO CON RIESGO MENOR AL RIESGO DE MERCADO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
UN COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN ENTRE EL MODELO DE MARKOWITZ Y EL MÉTODO DE SIMULACIÓN MONTE CARLO CON ACCIONES PERTENECIENTES AL IPC: 2007 – 2012
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)