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Mostrando ítems 1-7 de 8
Martingalas, integración estocástica y algunas aplicaciones en finanzas
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Martingalas, integración estocástica y algunas aplicaciones en finanzas
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Disipación de la entropía en procesos de difusión degenerados: una interpretación trayectorial
(Universidad de Chile, 2013)
La velocidad de estabilización de un sistema aleatorio es un problema que ha sido abordado tanto en Física como en Matemáticas. El objetivo de la presente memoria es entender, desde un punto de vista trayectorial, algunas ...
Análisis numérico para ecuaciones diferenciales estocásticas dirigidas por movimientos brownianos fraccionarios
(Universidad de Concepción.Facultad de Ciencias Físicas y MatemáticasDepartamento de Ingeniería Matemática., 2013)
Esta tesis aborda el estudio de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE’s) dirigidas por procesos multiparamétricos autosimilares con el objetivo de sentar un aporte al cálculo estocástico respecto a este tipo de procesos ...