Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 246
Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Evolución temporal de la prima de riesgo de mercado : el caso de México, 2005
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Comparación de modelos perceptrón multicapa y función de base radial para la clasificación de clientes de alto valor de una entidad financiera
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2017)
Compara dos métodos de redes neuronales: perceptrón multicapa y función de base radial para la clasificación de los clientes más rentables de una entidad financiera que permita la gestión del riesgo crediticio como apoyo ...
Indicador de inestabilidad en el sistema financiero por riesgo de contagio
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016)
Perfil de riesgo de clientes con tarjeta de crédito en el sistema financiero peruano
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2017)
Se diseña un modelo scoring para determinar el perfil de riesgo en clientes con tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano que pueda ser usado como un filtro de selección de clientes potenciales. Además, puede ...
Modelo de Score para clientes que presentan días de atraso en su crédito aplicando regresión logística
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2016)
Desarrolla un modelo de Score (calificación) para clientes de una financiera que presentan días de atraso entre 1 a 29 días, cuyo análisis se realiza mediante un modelo predictivo de regresión logística binaria. La finalidad ...