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Mostrando ítems 1-5 de 5
Real options with priced regime-switching risk
(World Scientific, 2013-08)
We develop a model of regime-switching risk premia as well as regime-dependent factor risk premia to price real options. The model incorporates the observation that the underlying risky income streams of real options are ...
Una aproximación a los determinantes de la prima de riesgo soberana en Colombia
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasFacultad de Ciencias EconómicasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022)
El estudio de los determinantes del riesgo soberano ha tenido un amplio interés en la literatura económica y el contexto económico de la pandemia del Covid-19 ha exaltado su importancia. En el caso de Colombia, durante ...
Essays in macroeconomy and dynamic term-structure models
(2009-12-19)
This thesis is composed of three articles with the subjects of macroeconomics and - nance. Each article corresponds to a chapter and is done in paper format. In the rst article, which was done with Axel Simonsen, we model ...
Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas.
(Universidad Católica de Colombia, 2019-07-01)
Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del ...
Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasBogotá, 2019-07)
Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del ...